■国信期货 夏豪杰

与我国商品期货的实物交割不同，股指期货采用现金交割方式。在现金交割方式下，每一份未平仓合约将于到期日结算时得以自动平仓。换句话说，在合约的到期日，空方不需要交付股票组合，多方也不需要交付合约总价值的资金，只是根据交割结算价计算双方的盈亏金额，通过将盈亏直接在盈利方和亏损方的保证金账户之间划转的方式来了结交易。

e公司讯，中国金融期货交易所发布关于提示股指期货合约交割相关事项的通知：沪深300股指期货、上证50股指期货、中证500股指期货合约最后交易日为合约到期月份的第三个周五，即IF1906合约、IH1906合约、IC1906合约最后交易日为6月21日。最后交易日涨跌停板幅度为上一交易日结算价的±20%。最后交易日即为交割日，交割结算价为最后交易日标的指数最后2小时算术平均价，交割手续费标准为交割金额的万分之一。

对于股指期货的交割，网上有时会出现误读，误认为股指期货存在所谓的“交割日效应”，即股指期货合约到期时，股票现货市场和股指期货市场由于买卖失衡而引起的股票现货指数异常波动或成交量的异常变化现象。有人误认为，在股指期货合约临近交割日时，参与期货交易的多空双方为了争取对自己有利的交割价格，运用各种手段对股指期货乃至股票指数施加影响。还有人以为，越接近到期日，投机者越能通过股指期货与股票现货市场的搭配，获得超额利润，所以此时可能会有大资金进入股票现货市场，导致股指大幅度震荡。

今日观盘重点：留意美元，美股，美债对A股的开盘影响，A股和美股继续有跷跷板吸金效应，观察银行保险等大金融股是否有带盘攻继续反弹，周三市场在外围市场的检测下恢复正常交易，市场继续弱势整荡，而A50指数也进入关键压力位，市场整体进入反弹多空绞杀阶段，论收盘第8天收于月线之下，下跌趋势已定，同时月线第7天向下，所以会有反复回抽，量能2605亿，相比前个交易日开始缩量，高于基准量和5日均量，5日均量第13天死叉10日均量线（月线之下），扣抵量来到相对低位，今日上证基准量2595亿,攻击量4700亿，日线上市场正常恢复正常无量阶段，表明市场做多的担忧还在且上方压力重重，反弹不过20周均线3125前，不改变反弹立场，同时量能上也有交待前底3030的必要，等待再次缩量后不创新低而变盘的机会，银行，地产龙头继续维持在本波行情中主流低位不变，

3月

输了一时，并不代表输了人生，全力以赴的尽力之后，依然不尽人意，也并不丢人。

关注一下是缘分！

对进行短线交易的投资者而言的到期时间。

中金所发布关于提示股指期货和股指期权合约交割相关事项的通知：根据我所交易规则及其相关实施细则规定，沪深300股指期货、上证50股指期货、中证500股指期货、沪深300股指期权、中证1000股指期货、中证1000股指期权、上证50股指期权的最后交易日为合约到期月份的第三个星期五，最后交易日为国家法定假日或者因异常情况等原因未交易的，以下一交易日为最后交易日，即IF2303合约、IH2303合约、IC2303合约、IO2303合约(合约月份为2023年3月的沪深300股指期权合约)、IM2303合约、MO2303合约(合约月份为2023年3月的中证1000股指期权合约)、HO2303合约(合约月份为2023年3月的上证50股指期权合约)的最后交易日为2023年3月17日。

图1，30分钟走势，仅供参考。

最常规的形态，周五上半场震荡盘跌，破3216.99在3196-3200这里附近止跌拐头向上反攻。反攻走图中红绿箭头并且不会在周五一天里面走完，这段结构将维持2天半左右。目标3280卖压区间附近。

图2，5分钟走势假设周五全天震荡向上，不破3216.99

如图2所述，周五全天维持震荡偏多，不破3216.99怎么玩？想抄底的也可以轻仓摸一把，不破3216.99这个涨幅虽然缩小了，但是很多个股应该上下折腾的挺大。暂且就当玩玩超短即可。

图3，中证500日线

在我看来，此处如果多方还有想法，就剩下中证了。想做多的不妨在500和1000里面找找机会。所以，周五主板如果敢跌破3216.99，往下我会考虑开始中证500和中证1000里面逢低加仓做多。

1.日线上3200这里附近的情绪+技术支撑非常重要，允许缩量回踩但不许放量跌破弃守。

2.周五收周线，本周注定量缩周K，跌越深后面反扑越高。胆大的可以行动，但不建议重仓，因为大A目前不配大家掏心掏肺，意思一下玩玩就行了。

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