主力持仓方面，由于走势有所不同，各品种多空主力持仓变化呈现差异化。IF多空主力双双增仓，多头增1674手，空头增1400手，净空持仓降至3201手；与IF有所不同，IH多头持仓微增58手，空头减仓近500手，净空持仓降至3372手；IC同样呈现“多增空减”的情况，多头增803手，空头减250手，净空持仓降至11879手。

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经历之前的大幅回落之后，上周市场逐步企稳并振荡回升，上证综指自3200点一线涨至3260点上方，最终收报3268点，涨幅为1.88%，将此前“失地”尽数收复。期指各品种均有不同程度上涨，IC延续前期涨势，当周涨幅超过2%，IF及IH涨势稍缓，分别上涨1.8%和1.7%。基差方面，期现走势持续收敛，贴水进一步收窄。截至上周五，IH主力合约已经转为升水2.9点， IF和IC则分别贴水19.7点和61.2点。

具体席位方面，指数虽然触底企稳，但仍然呈现疲弱盘整态势，IF多数席位多头持仓有不同程度回落。以中信和中金期货为例，中信期货多头减仓700余手，净多持仓降至2442手，中金期货多头小幅减仓59手，净多持仓降至419手，与此同时，个别席位多头持仓小幅增加，其中广发期货多头仅增仓23手，净多持仓升至1774手。空头方面，部分席位空头持仓略有增加，其中兴证期货空头增仓35手，净空持仓升至1327手，光大期货空头增仓121手，净空持仓升至1160手，与此同时，上海东证及华泰期货等席位空头持仓则有所下滑，其中上海东证期货空头减仓160手，净空持仓降至3587手。

上周市场呈现先扬后抑走势，沪深两市周二双双反弹，沪指一度涨至2900点之上，但涨势未能持续，之后逐步回落至2850点附近，最终收报2852.99点，较前一周下跌1.02%。期指三个品种全部收跌，但各品种跌幅略有差异，其中IC表现抗跌，主力合约不足1%，IF及IH主力合约分别下跌1.26%和1.54%。基差方面，IF及IC贴水幅度继续收窄，IH贴水幅度则持续扩大。截至上周五，IF、IH及IC主力合约分别贴水24.5、23和69.2点。

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综合分析，从总持仓看，期指温和增仓对上涨有利。净持仓再度转多，IF一些席位大幅增仓多单。因此，预计期指振荡偏强的趋势不会改变。

总体来说，周一期指持仓较上周五明显上升。各品种多空主力增仓态势较为突出，市场分歧进一步增大。短期看，期指经过前期连续上扬之后，短线横盘整理概率较大。 （作者单位：永安期货）

本周市场在分化中呈现争夺局面，IF连续调整一周时间，IH也受累跟随调整两天。虽然热点略微转换到IC，但IC也缺乏上攻的力量，只是略显抗跌，最终导致沪综指连续两天收出十字星。截至周三收盘，沪深300、上证50和中证500指数跌幅分别为0.38%、0.26%和0.11%，对应期指当月合约跌幅分别为0.56%、0.41和0.18%。当月合约贴水分别为21.4点、4.2点和76.7点。三大期指贴水均出现扩大，市场买入热情降温。

主力持仓方面，与期指总持仓一致，各品种主力持仓也出现一定程度回升。其中IF主力持仓增幅最大，多头增4318手，空头增6178手，净空持仓增至近7000手；IH多空主力双双增仓3000余手，多头增3205手，空头增3371手，净空持仓升至4543手；IC主力增仓幅度相对较小，多头仅增1276手，空头增2098手，净空持仓进一步增至11149手。

周二沪指探低回升，缩量收涨0.35%于3187.57点。截至收盘，沪深300、上证50和中证500指数涨跌幅分别为0.1%、-0.27%和1.05%，对应期指主力合约涨跌幅分别为-0.26%、-0.67%和0.46%。期现价差方面，三大期指期货贴水有所区别，沪深300、上证50指数期货贴水小幅扩大，分别为-17.18点和-5.11点，而中证500指数期货贴水大幅收窄为-39.43点。

综合分析，上周末金融工作会议引发市场巨震，IC1707在周一大跌4.39% 后出现修复性行情，但从量能来看，反弹力度仍显疲弱，预计IC后市仍有下跌可能。由于IH、IF自低位反弹一定幅度，主力资金获利离场意愿上升，短线IF、IH持续上攻动能略显不足，或转向高位振荡行情。

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