前面已经讲了海龟交易法则的市场选择、头寸规则以及关键N的计算发放，

今天周末继续写完，我们讲一下海龟的开仓、加仓、止损、止盈等核心内容，海龟作为一套完整的体系是很有学习和借鉴的必要的，个人觉得它的仓位管理模式还是很不错的，也是现在很多体系变通在应用的。当然学习它并不一定要完全去复制它，大家也可以在他的模式上进一步优化策略，只要有标准应该都是好的。当然程序化的好处就是可以用历史数据验证你的思路和策略。

与价格走势高度吻合的那条平滑的曲线是短期移动均线，图形底部的那条平滑的曲线是长期移动均线。图中可见，一个长期的向上趋势正在进行中，因此只能做多。

PDN-前个交易日的N值

《海龟交易法则》给读者透露的另一个重要信息是：仅仅有一个交易信号是远远不够的，投资实际上是一个系统化的工程，我们应该用系统化的思维构建一个完整的交易模式。

因此，特定市场或特定商品的单位可用下面的公式计算：

因此，如果没有适当的风险管理，交易策略将毫无用处。

对于限价指令，需要一些技巧才能确定最好的价格，但是经过训练，你应该能使用限价指令得到比使用市价指令更好的接近市价的成交价。

系统2：以55日突破为基础的长期系统

添油：这么优秀的策略死在哪？为什么停掉，它还能不能更加优化？？？

离市：什么时候退出一个盈利的头寸？

简单版：(OBV)=前一天的OBV±当日成交量

启示之三——散户和机构的持股周期不同

•入市：什么时候买卖？

图为路桥建设(600263)2006年11月15日至2007年6月22日期间走势图,如图标注所示,此股在此期间处于持续上涨的上升趋势中,同期的OBV指标线也同步的处于快速攀升中,透过OBV指标线的运行形态,可以对此股的上升趋势运行状态有一个更为准确的把握。

系统二离市对于多头头寸为20日最低价，对于空头头寸为20日最高价。如果价格波动与头寸背离至20日突破，头寸中的所有单位都会退出。

但交易者买的不是实在的东西，交易者只关心价格，从本质上来说，他们买卖的是风险。既然交易者是买卖风险的人，那就一定有需要把风险卖出的人。这些需要转移风险的人，有个专用名词，叫“对冲者”。

在一个急变市场中，流动性会暂时固定。如果市场露出急变的迹象，卖者会停手观望，等待价格继续上涨，而且在飙升趋势停止之前不会再卖。这样一来，卖出价会急剧上升，而且买卖价差会有所扩大。

如果最上方的均线掉过头来向下穿越中间的均线，系统会退出交易。

唐奇安通道是由三条线构成的一个趋势线。

如果上次突破已导致赢利的交易，系统一的突破入市信号就会被忽视。注意：为了检验这个问题，上次突破被视为某种商品上最近一次的突破，而不管对那次突破是否实际被接受，或者因这项法则而被忽略。如果有赢利的10日离市之前，突破日之后的价格与头寸方向相反波动了2N，那么，这一突破就会被视为失败的突破。

①止损SL被定义为ATR，目前肯定是无效的。它会给你带来很多打击，因为做市商知道投资者在这个水平上有止损设置。

你能掌握的唯一信息就是市场迄今为止的表现。

现在，如果你将海龟交易规则与趋势跟踪原则进行比较，你会发现我们可以改进一些事情。

交易的本质是趋势是确定性的，而出现的时间是随机性的

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