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各会员单位：

根据我所交易规则及其相关实施细则规定，现就2019年12月份2年期国债期货、5年期国债期货、10年期国债期货交割相关事项提示如下：

一、2年期国债期货、5年期国债期货、10年期国债期货合约最后交易日为合约到期月份的第二个星期五，最后交易日为国家法定节假日的，以下一交易日为最后交易日，即TS1912、TF1912、T1912合约的最后交易日为2019年12月13日。

二、国债期货实行梯度限仓制度，TS1912、TF1912、T1912合约自交割月份之前的一个交易日起，持仓限额为600手。超过持仓限额标准的，交易所按照《中国金融期货交易所风险控制管理办法》的相关规定，对超仓部分予以强行平仓。因强行平仓产生的亏损由直接责任人承担，盈利依规予以罚没。

三、参与交割的客户应当事先通过会员向交易所申报国债托管账户。同一客户在不同会员处开户的，应当分别申报国债托管账户。客户申报中央结算开立的国债托管账户的，只能申报一个国债托管账户。客户申报中国结算开立的国债托管账户的，应当同时申报在中国结算上海分公司和中国结算深圳分公司开立的国债托管账户，且只能分别申报一个国债托管账户。

四、自交割月份之前的二个交易日起至最后交易日之前一个交易日，每日收市后，同一交易编码的交割月份合约双向持仓对冲平仓，平仓价格为该合约前一交易日的结算价。

五、自交割月份之前的一个交易日起，交易所对未通过国债托管账户审核客户的交割月份合约持仓予以强行平仓。因强行平仓产生的亏损由直接责任人承担，盈利依规予以罚没。

六、进入交割月份后，至最后交易日之前，由卖方通过会员在当日15:15前向交易所主动提出交割申报，并由交易所按照“申报意向优先，持仓日最久优先，相同持仓日按比例分配”的原则确定进入交割的买方持仓。当日未进行交割申报但被交易所确定进入交割的买方持仓，交易所根据卖方交券的国债托管账户，按照同国债托管机构优先原则在该买方客户事先申报的国债托管账户中指定收券账户。

七、最后交易日收市后，同一客户号的交割月份合约双向持仓对冲平仓，平仓价格为该合约前一交易日的结算价，同一客户号的净持仓进入交割。

八、最后交易日进入交割的，会员应当在最后交易日15:15前向交易所申报其买方客户收券的国债托管账户和卖方客户的可交割国债名称、数量以及交券的国债托管账户等信息。会员未在规定时间内为其买方客户申报交割信息的，交易所根据卖方交券的国债托管账户，按照同国债托管机构优先原则在该买方客户事先申报的国债托管账户中指定收券账户；会员未在规定时间内为其卖方客户申报交割信息的，视为卖方客户未能在规定期限内如数交付可交割国债。

九、客户持仓进入交割的当日，交易所于结算后通过会员服务系统将配对结果和应当缴纳的交割货款通知相关会员。请会员单位重点关注配对结果中的交割模式，并与客户共同做好后续交割日的相关业务操作。交割模式分为一般模式和DVP模式，其中配对双方均以中央结算开立的国债托管账户参与交割的，采取DVP交割模式。

十、在第二交割日10:00之前，结算会员可通过会员服务系统向交易所申报差额补偿。以一般模式进行交割的，结算会员可为买方客户申报差额补偿；以DVP模式进行交割的，结算会员可为卖方和买方客户申报差额补偿。

请各会员单位加强风险控制，做好相关风险提示与风险管理工作，确保市场平稳运行。

特此通知。

中国金融期货交易所

2019年11月15日

来源: 中金所网站

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中新网8月4日电 据财政部网站消息，财政部、央行近日发布通知称，为筹集财政资金，支持国民经济和社会事业发展，财政部决定发行2021年第七期储蓄国债(电子式)(国债简称：21储蓄07，国债代码：211707，以下称第七期)和2021年第八期储蓄国债(电子式)(国债简称：21储蓄08，国债代码：211708，以下称第八期)。

据通知，两期国债均为固定利率、固定期限品种，最大发行总额为400亿元。第七期期限为3年，票面年利率为3.4%，最大发行额为200亿元；第八期期限为5年，票面年利率为3.57%，最大发行额为200亿元。两期国债发行期为2021年8月10日至8月19日，2021年8月10日起息，按年付息，每年8月10日支付利息。第七期和第八期分别于2024年8月10日和2026年8月10日偿还本金并支付最后一次利息。

两期国债发行公告日至发行开始日前一日，如遇人民银行调整3年期金融机构存款基准利率，两期国债取消发行。发行期内，如遇人民银行调整3年期金融机构存款基准利率，两期国债从调息之日起停止发行，未售出发行额度由财政部收回注销。

通知提到，两期国债由40家2021-2023年储蓄国债承销团成员(以下称承销团成员，详细名单见附件)通过网点柜台代销。为统筹做好常态化新冠肺炎疫情防控与储蓄国债发行工作，承销团成员要严格遵守属地和监管部门疫情防控要求。两期国债发行额度管理暂按《2018-2020年储蓄国债发行额度管理办法》执行，初始基本代销额度为各期最大发行额的70%，各承销团成员基本代销额度比例计算至小数点后两位(详见附件)。中国工商银行等29家承销团成员(以下统称为网银成员，详细名单见附件)同时通过其网上银行代销。中国工商银行、中国邮政储蓄银行、招商银行、江苏银行(以下统称为手机银行试点成员)同时通过其手机银行代销。

8月10日，网银成员通过网上银行代销两期国债的额度上限为其当期国债初始基本代销额度的40%，手机银行试点成员通过网上银行和手机银行代销两期国债的额度上限合计为其当期国债初始基本代销额度的40%；8月11日至8月19日，网银成员和手机银行试点成员在其取得的代销额度内合理分配各渠道额度比例。2021年8月13日营业结束后，各承销团成员未售出的基本代销额度与中央国债登记结算有限责任公司(以下称中央结算公司)核对一致后全部调减为零。调减出的基本代销额度纳入机动代销额度，自2021年8月14日起供各承销团成员抓取。

通知指出，两期国债发行期内不得提前兑取，发行期结束后可提前兑取。提前兑取业务只能通过承销团成员营业网点柜台办理。投资者提前兑取两期国债时，承销团成员按照从上一付息日(含)至提前兑取日(不含)的实际天数和以下执行利率向投资者计付利息，即：从2021年8月10日开始计算，持有两期国债不满6个月提前兑取不计付利息，满6个月不满24个月按票面利率计息并扣除180天利息，满24个月不满36个月按票面利率计息并扣除90天利息；持有第八期满36个月不满60个月按票面利率计息并扣除60天利息。承销团成员为投资者办理提前兑取，可按照提前兑取本金的1‰向投资者收取手续费。

来源：中国新闻网

北京商报讯（记者 崔启斌 实习记者 刘芸芸）12月12日，中国金融期货交易所（以下简称“中金所”）发布公告称，为进一步完善国债期货产品体系，服务债券市场发展，中金所研究设计了30年期国债期货合约，并将于2018年12月18日开展全市场仿真交易，首批挂牌的仿真合约为TL1903、TL1906和TL1909。

中金所称，面向全市场开展30年期国债期货仿真交易，对于完善合约规则、检验技术系统、深入开展投资者教育、推动30年期国债期货上市准备工作具有重要意义。

据了解，30年期国债期货仿真交易合约代码为“TL”，涨跌停幅度为上一交易日结算价的4%，上市首日各合约的涨跌停板幅度为挂盘基准价的8％，合约标的为面值100万元人民币、票面利率3%的名义超长期国债，可交割券范围为发行期限不高于30年，合约到期月份首日剩余期限为25-30年的记账式附息国债，交割方式为实物交割。

另外，30年期国债期货仿真合约的最小变动价位为0.01元，最低交易保证金执行标准为仿真合约价值的3%，自交割月份之前的两个交易日结算时起，交易保证金标准为合约价值的4%，各仿真合约的交易手续费为每手3元，平今仓免收手续费，交割手续费标准为每手5元，限价指令每次最大下单数量为50手，市价指令每次最大下单数量为30手。

在30年期国债期货仿真交易发行之前，中金所已分别于2013年、2015年发行过5年期、10年期国债期货，最近一个上市的国债期货品种为今年8月上市的两年期国债期货。彼时，中国证监会副主席方星海曾表示，两年期国债期货的上市将进一步丰富利率风险管理工具，公开透明、连续有效的国债期货价格最能提高现货市场价格发现效率，提高国债市场收益率曲线在期限结构和利差结构等方面定价的有效性，为市场提供更加可靠、有效的资金价格信号，助力货币政策更加迅速、有效地传导。

对于推出30年期国债期货的意义，中国（香港）金融衍生品投资研究院院长王红英表示，30年期国债期货的上市，将进一步丰富利率风险管理工具，建立健全2年、5年、10年、30年期限国债期货产品体系。从更长远来看，国债利率的发展趋势，为大型金融机构相关产品有效定价，如保险公司社保基金、银行理财等，并且30年期国债期货利率趋势还能反映未来央行货币政策的变化。

王红英还表示，国债期货可以管理信用债的利率风险，弥补信用债流动性较差的短板，能够提高信用债的投资价值，增强各类投资者，特别是银行持有信用债的信心，引导金融体系内的大量资金进入实体经济。运用国债期货管理利率风险，是金融机构专业化管理和金融工具的伟大创新，既能更好地满足企业和消费者多样化的融资和投资需求，对于我国资本金融市场的稳健发展也起到举足轻重的作用。

中国金融期货交易所18日发布《2年期国债期货合约》（征求意见稿）、《2年期国债期货合约交易细则》（征求意见稿）《风险控制管理办法》（修订征求意见稿）和《国债期货合约交割细则》（修订征求意见稿）。有关意见和建议，可于7月24日之前以书面或者电子邮件形式反馈至中金所。

其中，在备受业内关注的2年期国债期货方面，本次征求意见稿显示，2年期国债期货的合约标的为面值200万元、票面利率为3％的名义中短期国债。可交割国债为发行期限不高于5年，合约到期月份首日剩余期限为1.5-2.25年的记账式附息国债。在交易细则方面，2年期国债期货交易代码为“TS”，合约最小价格变动价位为0.005元，其他交易细则与目前已经挂牌运行的5年及10年期国债期货大体一致。

市场人士分析表示，在2017年年初启动2年期国债期货仿真交易之后，本次2年期国债期货面向社会征求意见，意味着这一国债期货品种上市时间可能已经临近。

本文源自中国证券报

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