中金所发布关于提示股指期货合约交割相关事项的通知。

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中国金融期货交易所

万分之0.23

同最后交易日

C交易策略

中国金融期货交易所

中金所：根据我所交易规则及其相关实施细则规定，沪深300股指期货、上证50股指期货、中证500股指期货合约的最后交易日为合约到期月份的第三个周五，即IF1908合约、IH1908合约、IC1908合约的最后交易日为2019年8月16日。最后交易日涨跌停板幅度为上一交易日结算价的±20%。

万分之1

单边持仓数量按买入看涨期权与卖出看跌期权持仓量之和、卖出看涨期权与买入看跌期权持仓量之和分别计算。

股指期权合约最后交易日的结算价确定方法如下：

双向，T+0

股指期货年化升贴水=（期货价格-现货指数价格）/距离交割日时间*365

1500%

每日价格最大波动

我们继续对上述109个沪深300股指期货交割合约、49个上证50和中证500股指期货交割合约，交割日的期货收盘价与现货指数收盘价的价差(期货收盘价-现货收盘价)进行统计。

10%

对沪深300股指期权随后3个季月合约：行权价格≤2500点时，行权价格间距为50点；2500点10000点时，行权价格间距为400点。

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