今天的盘面比较复杂，主要是牵扯到外围突发事件。

盘前看新闻，头条就是中东那嘎达干起来了，瓜哥坐在北京的家里，仿佛已经闻到火药桶的味道。

多平一空平 （持仓量减少）

1、【选股】

长安汽车，炒作新能源车方向，该公司2022年一季度实现净利润45.36亿元，同比增长431.45%，合作品牌阿维塔新一轮公允估值达62.6亿元，净增近7倍。

2、【入场】

在5.5日，顶级游资葛卫东往长安汽车的涨停板买入10万手，强行秒板后，长安汽车正式进入了各大资金的股票池。

第一位，外资，全天买入11.31万手，均价13.07，合计1.48亿。（同时也卖出16.36万手，均价12.60，合计2.06亿）

首次出手，9：48分，在12.30价位承接了9228手。

最精彩的节点发生在尾盘，在9%附近调整了一个小时后，14：51分，终于迎来了封板的机会，外资往涨停板买入8.99万手，强行秒板！（这封板的手法和前面的葛老大一模一样，但拉升的过程有区别，葛老大是早盘直接镇压空头，减少换手，而今天是早盘拉升，不断换手上行，再尾盘上板）

第二位主力是上海江苏路，顶级游资章盟主的席位之一，老章是1996年5万元入市，在2007年，他在沪深两市的交易额，光股票一项，据说就达到了700亿元，平均每个交易日成交2.8亿元，单单印花税，他一年就上交了近2亿元。

今天他把目标瞄准了长安汽车，出手6次，买入4.49万手，均价12.85，合计5777万。

首次出手，9：49分，往12.49价位买入8435手。

第二次出手，早盘结束前，11：28分，有一个拉升的动作，往12.60价位买入8439手。

横盘阶段，章盟主也有护盘的动作，14：16分，往12.88价位买入8000手。（几次出手基本在1000万左右）

3、【离场】

今天最大的卖家也是外资，共卖出16.36万手，合计2.06亿，卖点的分布比较均匀，这个就不一一分析。

4、【小结】

长安汽车，流通市值高达769亿，今天成交了48.9亿，换手率6.61%。（总市值刚好突破到1004亿）

龙虎榜前五买家共买入4.24亿，占比8.67%，其中外资就买入了1.48亿。

从行业政策的边际变化来讲，去年11月，官媒发布评论《深度挖掘电子游戏产业价值机不可失》，这是版号收紧以来首次发声，明确认可游戏产业价值，从政策面提振行业信心。

最后闲聊点投资不相关的。

而安信证券则继续提示风险，从过去几年A股的历史经验上看，四季度市场运行方向容易发生改变或大幅波动，这可能与四季度“灰天鹅”频发有关，需要引起足够的重视。

多换：多头换手，老多卖出平仓，新多买进开仓；

我打个比方：

特斯拉：天汽模、奥特佳、常铝股份均3板。

军工：林州重机叠加光伏首板，新劲刚、长城军工等首板。

多开一空开说明场外资金多空双方互相博杀，价格存在分歧，如果快速上涨，多方占优，上涨持续；可做多。如果快速下跌，空方占优，下跌持续，可做空。

长安汽车分时图呈现阶梯式上涨，拉一波，震荡换手一段时间，再冲一波。

同时，我们也看到本次指数是突破形态，短时间又很难下的来，所以大分歧就再所难免。处于高位的情绪股，首当其冲是绞杀的对象。

算法解析

资金需求量刚好是反过来的，开盘是0（因为还没买），之后随着交易的进行，多头投入的资金量不断增多，最终在收盘达到最大值。

var NewFuturesTradeFilter = function() { // 该函数是一个构造函数，构造出用于计算逐笔成交的对象 var type_enum = { // 定义逐笔成交信息的枚举类型 OPENLONG:"多开|OpenLong", // 多开：新多头入场开仓 OPENSHORT:"空开|OpenShort", // 空开：新空头入场开仓 OPENDOUBLE:"双开|OpenDouble", // 双开：多头、空头入场开仓 CLOSELONG:"多平|CloseLong", // 多平：多头平仓离场 CLOSESHORT:"空平|CloseShort", // 空平：空头平仓离场 CLOSEDOUBLE:"双平|CloseDouble", // 双平：多空平仓离场 EXCHANGELONG:"多换|ExchangeLong", // 多换：多头换手 EXCHANGESHORT:"空换|ExchangeShort", // 空换：空头换手 OPENUNKOWN:"开仓|OpenUnkown", // 开仓：无法判断出主动成交的方向 CLOSEUNKOWN:"平仓|CloseUnkown", // 平仓：无法判断出主动成交的方向 EXCHANGEUNKOWN:"换仓|ExchangeUnkown", // 换仓：无法判断出主动成交的方向 UNKOWN:"未知|Unkown", // 未知：无法判断 NOCHANGE:"空闲|NoChange", // 空闲：没有变化 } // 定义涨为红色，跌为绿色，白色为价格不变 var color_enum = {RED:"#00ff00", GREEN:"#ff0000", WHITE:"#666"} // Reverse China color // 定义一些动作的枚举 var tick_dict = { delta_enum_NONE: { forward_enum_UP: [ type_enum.NOCHANGE, color_enum.WHITE ], forward_enum_DOWN: [ type_enum.NOCHANGE, color_enum.WHITE ], forward_enum_MIDDLE: [ type_enum.NOCHANGE, color_enum.WHITE ] }, delta_enum_EXCHANGE: { forward_enum_UP: [ type_enum.EXCHANGELONG, color_enum.RED ], forward_enum_DOWN: [ type_enum.EXCHANGESHORT, color_enum.GREEN ], forward_enum_MIDDLE: [ type_enum.EXCHANGEUNKOWN, color_enum.WHITE ] }, delta_enum_OPENFWDOUBLE: { forward_enum_UP: [ type_enum.OPENDOUBLE, color_enum.RED ], forward_enum_DOWN: [ type_enum.OPENDOUBLE, color_enum.GREEN ], forward_enum_MIDDLE: [ type_enum.OPENDOUBLE, color_enum.WHITE ] }, delta_enum_OPEN: { forward_enum_UP: [ type_enum.OPENLONG, color_enum.RED ], forward_enum_DOWN: [ type_enum.OPENSHORT, color_enum.GREEN ], forward_enum_MIDDLE: [ type_enum.OPENUNKOWN, color_enum.WHITE ] }, delta_enum_CLOSEFWDOUBLE: { forward_enum_UP: [ type_enum.CLOSEDOUBLE, color_enum.RED ], forward_enum_DOWN: [ type_enum.CLOSEDOUBLE, color_enum.GREEN ], forward_enum_MIDDLE: [ type_enum.CLOSEDOUBLE, color_enum.WHITE ] }, delta_enum_CLOSE: { forward_enum_UP: [ type_enum.CLOSESHORT, color_enum.RED ], forward_enum_DOWN: [ type_enum.CLOSELONG, color_enum.GREEN ], forward_enum_MIDDLE: [ type_enum.CLOSEUNKOWN, color_enum.WHITE ] }, } var preInfo = null; // 用于记录前一次tick数据 var feed = function(info) { // 函数实现主要的功能，反推逐笔交易信息，传入的参数info为tick数据 if (!preInfo) { // 如果第一次执行feed，没有preInfo则使用当前info赋值给preInfo后（闭包：preInfo不会被释放），直接返回 preInfo = info; return null; } var volume_delta = info.Volume - preInfo.Volume; // 反推算法主要依赖于以下两个数据，前后两次tick数据的成交量变化值：volume_delta var open_interest_delta = info.OpenInterest - preInfo.OpenInterest; // 前后两次tick数据的持仓量变化值：open_interest_delta var delta_forward = 'delta_enum_UNKOWN' // 初始为未知状态 // 以下这组if判断涵盖了正常情况，一种异常状态就是volume_delta小于0，通常来说不可能，一个交易日内成交量是一个递增的量，如果出现归于delta_enum_UNKOWN处理 if (open_interest_delta == 0 && volume_delta == 0) { // 持仓量和成交量都没有变动，正常来讲成交量没有变动，持仓量也可定不变，所以就是没有任何新的成交 delta_forward = 'delta_enum_NONE' } else if(open_interest_delta == 0 && volume_delta > 0) { // 持仓量没有变动，成交量增加 // 说明有人开仓，有人平仓，开仓平仓的合约数量相等，根据后续对盘口价格变动的判断，价格推高表示开仓多头主动，价格下降表示开仓空头主动， // 持仓量未变，说明有同样数量的平仓单，此时可能多头换手，空头换手都存在。 delta_forward = 'delta_enum_EXCHANGE' } else if (open_interest_delta > 0) { // 持仓量增加 if (open_interest_delta - volume_delta == 0) { // 持仓量增加的情况下，持仓量变动和成交量变动相同（成交量也是增加的） // 说明成交量变动，新增成交的这部分都是开仓，没有平仓。例如：多头开仓和空头开仓成交1张，增加1张的持仓量 delta_forward = 'delta_enum_OPENFWDOUBLE' } else { // 持仓量增加的情况下，持仓量变动和成交量变动不同 // 说明有开仓，可能有平仓，有换手，总之持仓量是增加的，有新的资金入场，判定为“多开”还是“空开”等，根据之后的盘口变动检测而定 delta_forward = 'delta_enum_OPEN' } } else if (open_interest_delta < 0) { // 持仓量下降 if (open_interest_delta + volume_delta == 0) { // 持仓量下降的情况下，持仓量和成交量变动相同 // 说明成交量变动，新增成交的这部分都是平仓，没有开仓，双平。 delta_forward = 'delta_enum_CLOSEFWDOUBLE' } else { // 持仓量下降的情况下，持仓量和成交量变动不同 // 说明有平仓，可能有开仓，有换手，总之持仓量是减少的，有资金离场，判定为“空平”还是“多平”等，根据之后的盘口变动检测而定 delta_forward = 'delta_enum_CLOSE' } } var obj = tick_dict[delta_forward]; // 找到对应的初步判定类型 var ret = null; if (typeof(obj) !== 'undefined') { // 根据价格变动进一步分析处理 var order_forward = ''; if (info.Last >= preInfo.Sell) { // 最新成交价较上一次tick相比，大于等于上一个tick的卖一，判定为价格上涨 order_forward = 'forward_enum_UP'; } else if (info.Last <= preInfo.Buy) { // ...判定为价格下跌 order_forward = 'forward_enum_DOWN'; } else { // 如果盘面盘口较大，最新成交价停留在盘口中间的某个位置 if (info.Last >= info.Sell) { // 和当前tick的盘口卖一价格做比较，大于等于当前卖一，判定为价格上涨 order_forward = 'forward_enum_UP'; } else if (info.Last <= info.Buy) { // ...判定为价格下跌 order_forward = 'forward_enum_DOWN'; } else { order_forward = 'forward_enum_MIDDLE'; // 中间位置，这种表示无法判断出此次tick变动，推算出的逐笔成交主动交易的方向 } } if (order_forward != '') { var d = obj[order_forward]; if (typeof(d) !== 'undefined') { ret = [info.Last, volume_delta, d[0], d[1]] // 此次tick前后对比得出的逐笔成交数据，[最新成交价, 成交量变动, 成交类型（多开, 双平 ...）, 颜色] } } } preInfo = info; return ret; } return { feed: feed, reset: function() { preInfo = null; }, } }

这段代码主要通过前后两次tick的对比，算出：1、成交量变动，2、持仓量变动。然后根据这两个数据推算出此次tick变动的综合动作：

当然，CTP协议也给我们提供了充足的数据，也可以直接计算出成交金额。只是我们平时不太在意CTP协议的tick行情数据中的AveragePrice属性，AveragePrice表示持续平均计算得出的成交均价。需要注意的是这个数值是没有除以合约乘数的，例如合约是rb2305，那么AveragePrice表示的是10吨的均价。

可以发现成交量两种统计方式算出的数值是一致的，成交金额有一点点差别（误差原因：1、可能是tick数据中的AveragePrice即成交均价的数据精度引起的误差。2、两次tick之间成交有可能有很多小幅度价格变动，最新成交价可能和实际的两次tick之间的交易成交均价有差别，毕竟tick数据是切片数据）。不过成交金额差别不算大，基本是一致的。

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