前两天群里讨论量化对冲基金，我发现大家对这一类【小众基金】十分陌生，

据了解，在中证1000股指期货和期权上市前，多家头部量化私募已推出了中证1000指数增强策略产品，但缺乏有效的对冲工具，虽然今年7月份推出了中证1000股指期货和期权，但基于对初期运行存在顾虑，真正运用的头部量化私募并不多。不过，目前这种局面已有所改善。

【数据阶段性说明】私募排排网收录的数据均带有周期性，不代表管理人/基金经理的研究、投资、管理等能力的长期保证，不作为私募管理机构之间的长期能力对比。

多位私募人士表示，今年以来，随着中证1000股指期货和期权的推出，以及3只ETF期权品种即将上市，以往难以对成长股实现精准对冲的格局有所转变。尤其是对量化交易为主的投资者而言，在推出新产品的同时，还能迭代策略，使其不被市场所淘汰。

昨晚，罗森内里方面代表韩力与AC米兰方面签署文件，正式完成股权交割。罗森内里公司主席李勇鸿将替代贝卢斯科尼成为俱乐部主席，后者则谢绝了出任俱乐部名誉主席的建议。

李坚告诉记者，比赛成绩是他们投资理论结合实践的客观结果，此次大赛中他们一直保持正常心态。“我们今后会戒骄戒躁，坚持自己的投资理念，拒绝暴利机会的诱惑，坚持套利交易，立足于追求长期稳定的复利增长。”

那么，比较两组数据，我们会发现：市场给出的德国获胜的概率71%>50%，也就是说，市场对德国队的价值已经高估了，此时肯定不应该买德国获胜，这样做会导致统计意义上的赔钱。而市场对平局和墨西哥胜的两种结果都低估了，可以买平局或墨西哥胜，这样从统计意义上会获得正收益。“这里的统计意义，就是指一次又一次购买之后，平均下来能够赢钱。”

到了中文互联网上以“博学多才”著称的高晓松嘴里，这就是两队常规时间默契踢出1:1保证幕后老板赚钱，到了加时赛，荷兰心想不管平还是赢，老板不是都能赚钱吗，咱不如进一个保证出线——就在巴西毫无防备的情况下突然发难踢进一球。

有市场人士认为，三年锁定期设置若能被更广泛的投资者所接受，长期来看或有助于逐步改善A股的“短视”现象。

泊松分布是法国数学家泊松在推广伯努利形势下的大数定律时，研究得出的一种概率分布，目前该模型广泛应用于各类企业中。

有基金分析人士认为，最大的一个问题是基金名称过于专业化。无论是“量化”，还是“对冲”听上去都比较复杂，对投资人都不太友好，很多人更愿意听简单的故事。或许正因为此，Wind数据显示，截至8月9日，当前超8000只基金产品中（A、C份额分别计算），量化对冲基金只有22只。成立最早的一只在2013年，而2017年12月6日至今再无一只新的量化对冲基金成立。

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1、打水又叫赔率差，这个算是比较简单的一种，产出一般在本金的2％-5％，更高也常见，是稳赚的但是需要的本金会大一些。

2、足球区间，简单说就是找错盘，在两个不同的平台找到两个相同的比赛，且不一样的盘口下注，一般利在25%-30%左右，当然运气好做到大区间也有可能到50%甚至更高！

区间是对冲的一个升级打法，区间对盘口赔率要求不高，也造就了区间可行性简单来讲就是好打单，区间什么意思，就是两个盘口数值之间，一个大点的盘口对一个小点的盘口之间就是区间球，这两个大小之间就是一个共赢点，只要抓住这个共赢点就有的赚；举个例子大2.25小2.5/3这是常见的区间，总进球数是3的时候咱们就是共赢啦~大2.5全赢，小2.5/3输一半，总的就是咱们赢一半，也就是25%的一个利润

还有一种情况，贝倍率并没有异常变动，但是根据我的观察，出现这种情况后球赛表现往往极其诡异出人意料，这也许是因比赛球队双方内部的一些利益输送造成的。这种情况的征兆在于必发等足彩交易市场上异常的大额頭注，或者一场比赛总頭注额异常的高。具体判断方法是，我们可以从Facebook和twitter上的球队官方账号上查到球队的粉丝数量。一场比赛的总頭注额通常与参赛球队的粉丝数量成正比，粉丝数量高的球队比赛就更受关注，总頭注额理所应当的越高。然而有时候我们会发现联赛中某场比赛总頭注额远高于同期其他比赛，而这场比赛既不是决定升降级的关键比赛，球赛双方也不是名门有大量粉丝。那么这种情况你就不能根据对战双方实力来分析比赛走向了，最好是避开为妙。

值得我们注意的是，与上期榜单相比，银熊私募基金的“银熊风云量化一号”与丹金恒信的“丹金鑫海诺量化一号”分别以***%与***%的年内收益率首次进入量化多头对冲基金年内收益榜前十。

为了避免这种情况，赌场都设置有最大投注额，最大投注额不是为了保护赌客不头脑发热堵上全部身家，而是防止出现一个比赌场还强势的富豪，让庄家血本无归。

当然，交易过程中总会有各种遗憾，银瓴资产团队也从失败中吸取了不少经验和教训。

“丹金鑫海诺量化一号”隶属丹金恒信，丹金恒信以独创的“三好”价值成长投资模型为核心，基于优秀的投研团队和严密的风控体系，在市场上追求高于市场的投资收益。

李永乐说告诉成都商报记者，其分析是从概率和对冲两个角度回答了如何下注比赛胜平负的问题，仅仅是数学讨论，不作为投资建议，不鼓励任何形式的博彩。

量化CTA整体表现优于量化多头的主要原因在于它们的投资策略的不同，量化CTA是通过建立数量化的期货策略模型，根据模型对市场的分析结果进行投资决策。因此，当市场形成趋势行情并且投资标的呈现大幅波动时，CTA策略往往能更好地利用交易来捕捉收益，近期的股市集中下跌行情为CTA策略在交易过程中提供了不少机会。

职业赌客，与其说在赌博，不如说是在搞金融投资，这绝对是个技术活，一般人真操作不来。

再将量化对冲策略和其他股票型、混合型、债券型及沪深300指数进行相关性分析，

虽说如此，但海富通基金相关人士认为，这类产品的认知度正在快速提升，同时凭借其独特的风险收益优势，越来越受到包括机构投资者、中小投资者在内的各类投资者重视。另外，从公开信息看，陆续有新的量化对冲产品申报，或许未来有可能看到这类产品的蓬勃发展。

赌博这事，和打仗差不多，一次关键性的失败，足够让赌徒永远翻不了身。

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