头寸（position）

头寸的定义

1040. overseas bank 海外银行

（9）持有一种权益类证券的成本与净资本的比例不得高于30%；

也就是说，假设后期焦碳和焦煤如果同样比例下跌10%幅度，则A套利头寸将损失9930元，而B套利仅损失126元，按10%保证金计算，A套利投入资金58950元，B套利投入资金约68880元，两者的风险差异非常大。

在外币交易中，“ 建立头寸”是开盘的意思。开盘也叫敞口，就是买进一种货币，同时卖出另一种货币的行为。开盘之后，长了(多头)一种货币，短了(空头)另一种货币。选择适当的汇率水平以及时机建立头寸是盈利的前提。如果入市时机较好，获利的机会就大；相反，如果入市的时机不当，就容易发生亏损。净头寸就是指开盘后获取的一种货币与另一种货币之间的交易差额。

期货价格的大格局变化主要由其供求关系决定，而具体合约的期货价格则受该合约所从属月份的供求关系影响。对于农产品而言，由于主力合约的转移一般间隔4个月时间，那么当前的主力合约所属月份的供求关系很可能和未来主力合约所属月份的供求关系有很大差异。例如当前的鸡蛋期货1409合约与1501合约之间的关系，首先是鸡蛋供应在未来的预期会比现在更宽松，其次是9月份处于夏季高温期鸡蛋不容易保存，这两个主要因素影响下，鸡蛋期货1409合约的价格便相对1501合约的价格升水，且这种升水格局在持续的同时甚至可能走得更高。

1230. savings accounts 储蓄存款帐户

（四）MPA扩容与完善

（一）被套期项目和套期工具之间存在经济关系。该经济关系使得套期工具和被套期项目的价值因面临相同的被套期风险而发生方向相反的变动。

（三）全球系统重要性银行与合格中央交易对手

（1）净资本不得低于1亿元；

（1）基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金资产净值的15%；

即（同业拆放+同业存放+卖出回购+委托方同业代付+发行同业存单-结算性同业存款)/总负债。其中，最大十家同业融入比例是指来自于最大十家同业机构交易对手的（同业拆放+同业存放+卖出回购+委托方同业代付+发行同业存单-结算性同业存款）与总负债的比值。

（10）持有一种权益类证券的市值与其总市值的比例不得高于5%，但因包销导致的情形和中国证监会另有规定的除外；

（1）可采用权重法或内部评级法进行计量，通常情况下中小银行主要采取权重法来计提信用风险加权资产。

风险迁徙类指标衡量商业银行风险变化的程度，表示为资产质量从前期到本期变化的比率，属于动态指标，可以反映贷款的变化趋势情况，将贷款迁徙与风险管理相结合, 加强对贷款违约概率和贷款实际价值的分析, 并与贷款准备金的计提和贷款风险定价相结合, 推动自身风险管理水平的提高。风险迁徙类指标包括正常贷款迁徙率和不良贷款迁徙率。

1）累计外汇敞口头寸比例

驱动因素：5月原油连续上涨，主要驱动力在于主要经济体推进复工带来的终端油品需求弱复苏以及供应端的主动收缩。月中发布的EIA、OPEC、IEA月度报告将今年全年全球石油需求预期较上月分别下调 290万桶/日、223万桶/日及70万桶/日，虽然受疫情持续蔓延影响需求总量仍有下调，但需关注到调整幅度较此前有所减小，且对4月需求见底已基本成为共识。从EIA周度数据来看，美国油品消费中除航空煤油持续低迷外，至5月中旬汽油、柴油、及油品合计表观消费量自底部已分别回升46％、38％、22％，与去年同期相比仍下跌22％、7％、21％。

（1）金融机构表内贷款：人民币贷款和外币贷款

封闭式基金、开放式指数基金（不含增强型）、交易型开放式指数基金（ETF）在任何交易日日终，持有的买入国债期货和股指期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的100%。

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