21世纪经济报道记者 陈植 上海报道

今年以来大宗商品价格波动骤然加大，给众多实体企业构成不小的经营压力。

（1）基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金资产净值的15%；

ROCA针对外资银行：风险管理（ Risk Management）、操作调控（Operational Controls）、遵守法规（ Compliance）、资产质量（Asset Quality）、市场风险敏感度( Sensitivity to Market Risk)。SOSA （Strength of Support Assessment ，母行支持度评估。

在进行信息披露时，某些项目若为专有信息或保密信息，银行可以不披露具体的项目，但必须对要求披露的信息进行一般性信息披露，并解释某些项目未对外信息披露的事实和原因。

如果暂时未用的款项大于需用量时称为头寸松，如果资金需求量大于闲置量时就称为头寸紧。

为规避价格波动风险，跨国粮商开始利用基差、价差等历史数据指导现货贸易，加之期货市场发展进一步完善，“期货价格+升贴水”的基差定价模式开始被广泛采用。20世纪60年代后期，基差定价开始在美国新奥尔良港口贸易中使用。新奥尔良港是当时美国最大的粮食出口港口，经其出口的粮食占到美国出口市场份额的57%。贸易商在港口报出基差（即升贴水），卖方在货物交收前的约定时间内用期货点价完成交易。到1972年，美国伊利诺伊州22%的大豆通过基差定价的方式售出。

（3）拨备覆盖率

最高债务承受额（Maximum Bonowing Capacity, MBC）=所有者权益*杠杆系数（Lever Modulus），杠杆系数与客户信用等级（CCR，Customer Credit Rating）相关。

某些交易相关的或有负债， 包括投标保函、履约保函、预付保函、预留金保函等【50%】

（4）不得办理实物商品的出入库业务。

净利差=生息资产的平均利率-计息负债的平均利率。

（11）单只公募资产管理产品投资单只证券或者单只证券投资基金的市值不得超过该资产管理产品净资产的10%。

①资产风险管理【60年底前，重视贷款业务的风控】

（2）不设销售起点

（一）针对非同业客户

如何通过期现结合实现更好的效果？“首先要找出风险来源，有针对性的找准风险点。运用期货工具时要研究好策略，如何进行套保，在什么时段、什么点位、什么数量上进行套保，通过哪种方式进行风险对冲。”何峰表示，在整个套保过程中，企业要坚持科学对待，不要一成不变，争取更好的套保效果。在所有业务做好之后，企业要对风险和业务经营情况进行评估，进一步优化方案，更加适应市场的变化。

（1）标准法——将银行业务分为8大类，不同业务不同权重

最大十家同业融入比例是指商业银行通过同业拆借、同业存放和卖出回购款项等业务从最大十家同业机构交易对手获得的资金占总负债的比例。

（4）2014年起，按季公布各地区（省、自治区、直辖市）社会融资规模增量统计数据；

320世纪60年代后：国际大豆贸易定价机制从“一口价”定价逐渐转向基差定价

（3）银行间市场的可交易资金的总量=所有金融机构超额存款准备金合计

其中，巴塞尔委员会规定最低乘数因子为3；附加因子0 -1 之间；VaR 的计算采用99%的单尾置信区间，持有期为10 个营业日。

① 资本充足性

根据以上三类资本，可将资本充足率的要求划分为核心一级资本充足率（核心一级资本-扣减项/风险加权资产）、一级资本充足率（一级资本-扣减项）/风险加权资产）与资本充足率（（总资本-扣减项）/风险加权资产）。银监会对商业银行的资本充足性要求，分别为5%，6%和8%。

该指标在G40报表中可直接获得，因财务公司属于企业中的银行，且能吸收集团成员存款，该充足率指标可以参考中小型金融机构的要求进行日常监控管理。

外资分行外汇业务营运资金的30%应以6 个月以上的外币定期存款作为外汇生息资产。

虽然青山控股缩减敞口基本标志着危机的结束，但是各方与LME之间的纷争似乎才刚刚开始。

（4）信托公司融资类银信合作业务余额占银信理财合作业务余额的比例不得高于30%。

原则1——目标、独立性、权力、透明度和合作；原则2——许可的业务范围；原则3——发照标准；原则4——大笔所有权转让；原则5——重大收购；原则6——资本充足率；原则7——风险管理程序；原则8——信用风险；原则9——有问题资产、准备和储备；原则10-大额风险暴露限额；原则11——对关联方的风险暴露；原则12——国家风险和转移风险；原则13——市场风险；原则14——流动性风险；原则15——操作风险；原则16——银行账户利率风险；原则17——内部控制和审计；原则18——防止利用金融服务从事犯罪活动；原则19——监管方式；原则20——监管技术；原则21——监管报告；原则22——会计处理和披露；原则23——监管当局的纠正和整改权力；原则24 ——并表监管；原则25——母国和东道国的关系

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