总体来说其实这本书所说的的法则就是一种低胜率和高盈亏比的交易方法，里面所提及的情绪管理也是交易中一项很重要的一点，损失厌恶、锚定效应……

其中有一句话：

也就是说，在为一个给定市场计算合约数量的时候，我们用账户净值的0.5%除以这个市场在交易发生时的ATR值。

对趋势跟踪者们来说，衰落也来自于趋势逆转，这通常发生在大趋势结束之后。有时候，趋势逆转之后的市场非常不稳定，操作起来相当棘手。

声明：本文已加入由力场新媒体部发起的「好文流动计划」。该计划旨在增强力场好文流动性，进而提升力场内容价值。

参数调整检验

‬▪ 掌握优势：找到一个期望值为正的交易策略，因为长期来看它能创造正的回报。

唯一的退出点就是短期均线穿越长期均线的时候：此时，交易者退出上一笔交易，开始一笔相反方向的新交易。

这里增加了一个步骤，即股票池【stock pool】，但是从实际运行结果来看，没有能够做到同时回测，而是按照秩序完成以下几个操作：

我认为这在很大程度上是交易者效应（trader effect）造成的。

这个系统还规定了2ATR的止损退出点，这与原版海龟系统相同。

克服自负心理，自负者希望事事正确，这样很难避开交易者的大敌——认知偏差。因此，需要保持谦虚谨慎的品性。

峭壁：参数值的微小变化却引起了交易结果的剧烈改变。峭壁现象的出现是个好信号，证明你可能已经犯了过度拟合的错误，而且你的实际交易结果可能会与测试中的结果大相径庭。

贵在坚持这条最重要的生活箴言总是说起来容易做起来难。在交易世界中，始终如一地坚持你的策略同样是成功的关键。一种系统性的交易方法，对方法局限性的深入理解，再加上用来建立交易系统的工具，这三者能帮助你成为更加成功、更加坚定的交易者。你必须前后一致，必须能执行你的计划，否则你的计划是毫无意义的。

（1）分散化：生态系统中，不会只有一两个物种去完成任务，不会只有一种食物源。分散化可以避免生态系统在某种生物的数量急剧变化下陷于被动。

我的使用心得：

以一个杰出交易者的方式看待生活，会带给你更多的乐趣和更丰富的体验，遗憾也会少的多。

如果最上方的均线掉过头来向下穿越中间的均线，系统会退出交易。

现在市场上也有很多关于技术分析的指标，但同时很多人也在孜孜不倦的寻找别人不知道的秘籍技术分析指标，但其实真正有用的其实都是差不多，没有哪一个指标可以完美的概括所有的市场情况，而这个所有交易成功的关键是你真的相信这个简易指标，并为之建立对应的止损点、资金管理、入市策略等等。

symbols 需要设置订阅的标的代码。

frequency需设置订阅数据的周期级别，这里设置1d 表示以一天为周期。

count需要设置获取的bar的数量

如何培养自己的交易信仰？

下面将介绍一些海龟式交易系统，也就是通常所说的长期趋势跟踪系统。它们是：

倒锤头线

当你在连亏，而某人在暴赚后沾沾自喜的时候，你首先想到的不会是自己的方法时候出现了问题，你首先想到的是弄清楚他的交易逻辑和盈利来源。

这就跟很多人说，我使用海龟交易法则，均线类交易策略是不是就可以躺着赚钱了一样，这是根本不现实的，因为他们根本就坚持不下去。海龟一个回撤，均线一个连亏，他们分分钟就会换掉策略。因为他们缺乏对这套策略，这套系统背后那个根本逻辑最本质的信仰。

实战操作中，有一个公式，股价除以ATR<=25的标的才能选择。

【技术要点】

好的投资者投资于人，而非历史记录。他们观察交易者时，知道哪些特征预示着未来的优异表现，哪些反映平庸的能力。

（2）最长衰落期：从顶峰到下一个顶峰的最长周期，衡量的是恢复速度。

（1）最大衰落：代表一个测试其中从最高点到随后最低点下跌的百分比。

某个标的平均波动幅度超过20天的平均值，才考虑做长线交易，低于20天的平均值，考虑短线交易。

因此，趋势跟踪者们的衰落并非来自于入市风险，而是来自于利润的返还。

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