所以，让我们修改我们之前的海龟交易规则，看看我们是否可以让事情变得更好……

不过这并不意味着趋势跟踪已死，因为通过一些调整，我们成功地制定了良好的趋势跟踪策略。

 

单一方向----在一个多头方向或一个空头方向上全部单位的最大数目为12。因此，理论上你可以同时持有12个单位的多头头寸和12个单位的空头头寸。

我们下面就来具体说说海龟交易法则。想要在股市上赚钱，就要低买高卖，但怎么判断什么时候低，什么时候高？海龟交易法则里就有一个判断的方法，可以供我们参考。

 

 

 

说起ma5的拐头，在防守型买点中，有更多的限制，比如要求ma170需要在防守区域，要求下跌的本质线段，带来ma5肉眼可见重叠中枢后，再出三卖后背驰，这样下跌透了，才有可能更好的上涨。

那么如何打破这种成功率跟交易结果的分布?加入交易信号的过滤器。例如加入更大级别均线指标；加入MACD共振。这样会筛选掉一部分交易信号，也能提高交易的成功率。

摩尔缠论中，引入了三条均线这个辅助的工具，无论是缠论的三大核心结构（中枢、级别和走势分类），还是自定义的进攻和防守买卖点，都可以通过均线来做表达和指导。

独立转折终完美，利用下跌的独立走势，和一个支撑型的底部中枢，要求ma170不进入中枢，且ma5上穿ma170形成看多的条件。虽然ma170的底部可能还没有出现，但因为独立转折中枢的殊胜性（之前也介绍过，类似于传统缠论的一买和二买构建）。预期ma170很快会出现转折。

#1：了解交易策略背后的概念

本文字数3638，预计阅读时间3分钟。

01、什么是海龟交易法则

1、支撑力和阻力位

2、入市策略

什么时候买入是最佳时机？第一个是短期策略，你要参考最近20天的价格走势，一旦突破了20天里的阻力位，也就是最高点，这时候你就是买入，做多股票。反过来，一旦突破了20天里的支撑位，也就是最低点，这时候就卖出，做空股票。

3、及时止损

02、海龟式交易系统并不是永远有效

1、交易效应

2、随机效应

第二个原因是随机效应。有些历史数据漂亮的系统，纯粹就是撞了大运。随机效应其实很容易发生，你甚至都不用构建一个复杂的交易系统，就能做到100%预测股票涨跌。股票，无非就是涨和跌这两个结果，你找一万个人给他们发邮件，5000人发涨，另外5000人发跌，第二天有一半人肯定是正确的。

3、过度拟合

第三种原因是过度拟合。所谓过度拟合，说的是如果一个模型描述的数据和历史数据的一致性越高，它预测未来的能力反而越差。也就是说，如果你的模型涉及到决策判断和预测未来，精确写实往往不如粗略写意。数学家把这种现象就叫做过度拟合。

波动性调整后的头寸单位。海龟按照我们所称的单位（Units）建立头寸。单位按大小排列，使1N代表帐户净值的1%。

想要拥有对某一套方法的绝对信心，单纯的培养是培养不出来的。一个交易员不可能因为刻意的培养就对某套方法产生了强大的信任。

众所周知，投资者在交易过程中如何控制好自己的情绪，对最终的交易结果至关重要。在市场最狂热的阶段投资者更需要冷静，但因“羊群效应”的影响，真正能做到逆向操作的人并不多。

海龟离市应用注意事项
1。　价格从来不会直来直去；因此，如果你想赶上一段趋势就有必要让价格背离你运动。
在趋势的早期，这通常可能意味着眼看着10%到30%可观的利润逐渐成为小幅亏损。
在趋势的中期，这可能意味着眼看着80%到100%的利润下降30%到40%。减轻仓位“锁定利润”的诱惑可能会非常巨大。
2。 海龟系统在突破时建立头寸。大多数的突破并不会形成趋势。这意味着海龟所做的大多数交易都会导致亏损。如果赢利的交易所挣的钱平均下来不够弥补这些亏损的话，那么，海龟就已经亏钱了。每个能够赢利的交易系统都有不同的最佳离市点。
3。我们来看海龟系统。如果你在利润为1N时退出赢利头寸而在亏损为2N时退出亏损头寸，你就需要两倍的赢利才能弥补亏损交易所带来的损失。
　　在交易系统的各个组成部分之间存在着复杂的关系。这意味着你不能只考虑赢利头寸的正确离市，而不考虑入市、资金管理以及其他因素。
4。赢利头寸的正确退出是交易最重要的方面之一，也是最不为人理解的一个方面。然而，它会造成盈亏之间的不同。
5。海龟系统离市或许是海龟系统法则中唯一最难的部分。等待10日或20日新低出现通常可能意味着眼睁睁地瞅着20%、40%甚至100%的可观利润化为泡影。
6。人们具有一种想要早点离市的强烈倾向。你需要极强的纪律性才能为了继续持有头寸直到真正的大幅波动到来而眼看着你的利润化为泡影。在大幅赢利的交易中，遵守纪律和坚持原则的能力是成功老道的交易员的特征。