股票委托买卖技巧或股票委托成交规则

2024-09-10 15:00分类：BIAS 阅读：

股票交易有以下几种交易模式：

市价交易：按当前市场价格委托买卖股票，以最快速度成交，并以市场现价卖出或买入。

限价交易：在买入或卖出委托时，设定买入或卖出价格，并以该价格为限制委托买卖。

对冲交易：通过市场上的套期保值工具，如期货、期权等进行交易，以保护自己的股票投资。

融资交易：通过股票融资业务，以股票为抵押品向券商融资来进行交易。

竞价交易：在交易所上，通过提交竞价买卖股票的价格与数量，来进行交易成交。

集合竞价交易：在交易所上，通过提交开盘、收盘或随机时段的竞价买卖股票的价格与数量，来进行交易成交。

股票买入亏钱了怎么办

不要恐慌：首先，要保持冷静，不要恐慌，因为恐慌只会让问题更严重。

检查投资策略：检查自己的投资策略，看看是否存在问题。如果投资策略出现了问题，需要及时改正。

分散风险：分散投资，通过投资多个股票来降低风险，避免单一投资带来的损失。

留意市场变化：密切关注市场变化，及时根据市场情况调整自己的投资策略。

长期持有：如果你相信公司的未来业绩，可以选择长期持有该股，等待市场回升。

寻求专业建议：可以寻求专业的投资建议，包括投资顾问、证券分析师等，从而降低自己的风险。

这个是我用，CHATGPT，测试的两个问题，我认为这些回答是很专业的。科技真的改变时代。

前面三篇网格交易体会的文章《》、《》、《》，里面内容更多讲述的是原理、逻辑，可能有人感觉比较虚，其实那才是底层的基础。

今天就聊聊一些具体的内容：网格条件单的创建设置，网格交易思想或策略的落地执行，可以用纯手工的委托交易（要提前计算好触发价格和委托数量等），这就和平常买卖股票无差别了，而现在更流行的是自动触发执行的网格条件单。

至于如何一步一步地创建网格条件单，以及参数的基本概念（如：触发基础价、价格范围、上涨下跌幅度、委托数量等），这些随便找个视频，花几分钟就能搞明白。而本文是总结个人在设置网格条件单时，所用的一些经验或者技巧，可能也是一些注意事项，希望能对读者有用。

现在很多券商都是免费支持的条件单，但支持情况有所不同，有些同时支持系统驱动型和价格触发型，有些仅支持价格触发型，今天以自己熟悉的某宝证券的价格驱动型网格条件单为例子。

1、价格区间

区间的最高点和最低点，自己主要是两个思路：可参考当前品种近期30天或60天的高低点、对比大盘近期重要高低点时的品种高低点。

2、上涨下跌幅度（即格子大小）

这是两个重要的网格参数之一，直接决定了网格的密度高低，也就是决定了同一波走势中除非网格交易的次数多少，这就值得花更多时间来思考怎么设置格子大小，下面说说自己的思路。

第一个思路，是计算当前品种近期（30天或60天）的价格平均波动幅度，比如科创50ETF当前的平均振幅是0.9%，那就以此为基础来设置格子大小，可粗暴理解当格子大小等于0.9%时，可能平均能触发成交一次网格交易。由此，根据自己的需要，可设置为0.8倍的0.72%，也可设置为1.2倍的1.08%。

第二个思路，是利用股票行情软件中ZIG或ZIGA公式，此公式会把走势划分为一段段的上涨下跌相连。理论上，每一段上涨或下跌，都会至少会触发一次网格交易。

比如上图，是科创50ETF近期6月份的震荡行情，里面ZIG公式参数是0.9%。如果是吃到里面更小的波动，那就调小参数，同样如果认为触发太过频繁或手上资金紧张，那就调大参数，最后再去优化网格条件单的格子大小参数。这种方法，虽然是更加的简单、直观、方便，但也不是很精确。

第三个思路，就是用网格回测了，部分券商已支持此功能。先选择某一段日期内的历史走势，设置网格各个参数进行回测。

回测结束后，会给出类似上图的报告，里面包含：收益曲线、持仓交易明细、最大收益、最大回撤率等，看起来有点高大上吧。虽然看起来更加的"科学"，但自己用的并不多，一是因为历史就是历史，未来是未来，二者不可能简单的复制和重复，不想太迷信历史回测；二是因为过程有点麻烦，没有上面两种方法直接，有时模糊的差不多准确，就够用了。

3、最大持仓数和最小持仓数

每一个网格品种自己都会设置一个最大的持仓数，目的是防止某品种买入过多，影响了整体投资组合平衡，这也是《》中说的内容。

如果属于前面《》中的价投长期持股派，那该品种的网格条件单的最小持仓数参数，是必须要设置的。它意味着，如果当前持仓数量小于此数值时，即使当下满足了卖出条件，也不再进行卖出操作了，避免了底仓筹码被提前卖出。

4、监控时段范围

受前一日各种消息新闻刺激影响，开盘前两分钟的品种价格走势不平滑，忽高忽低，很容易造成网格的委托单失败，因为我一般把监控时段设置为9:32开始（如上图）。

5、报价优化

根据品种的流动性差异，自己会设置买入卖出价格=即时现价，同时报价优化再加减一些固定的差价（如上图是加减0.001）。如果是流动性较差的品种，如个别可转债，此差价可能是加减0.02甚至更大。这一点很难说绝对的好坏，自己能认可就行了。

6、委托股数

主要是提醒设置可转债的网格条件单时，要小心一个“坑”。如果细心的话，会发现在上一篇《》中杭银转债的条件单详情截图，里面的委托股数是3，其实它的真实含义是3手或30张，这是因为沪深两市的可转债委托单位是不同的，一个是张，一个手，而1手=10张。

上面就是一些具体设置网格条件单的技巧，略显零碎，但很具体、容易上手落地。

实际上，应该更深次的思考：到底何时建立多大的底仓、出现单边上涨或下跌的破网时如何应对、哪些情况下要手动调整网格参数（如增大或减小格子大小、修改每笔委托股数、暂停或重启网格）、哪些品种是需要设置止损、哪些品种不止损而是越跌越买、到底如何提高本金利用率等，这些东西自己也还在摸索学习中。

以上内容，仅仅个人的一些浅薄经验和体会，如有问题多指教。